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交易学院
面向国际期货交易者的系统化知识库，从基础概念、技术分析到交易心理与风险管理，帮助你建立可复盘、可执行的交易体系。
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恒生指数期货与现货指数：同一名字下的两套价格机制
恒指期货与现货指数名字相近，定价机制却不同。本文先拆合约要素，再用假设算例解释基差来源，最后给出同步比较的口径检查清单与可推翻结论的条件，帮助读者避免把期货报价误当指数本身。
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恒指期货合约月份选择：近月与远月价差在研究上意味着什么
恒指期货多个到期月份怎么选？本文先固定比较对象，再用假设算例解释跨月价差中的持有成本与预期股息，说明流动性差异如何污染结论，并给出可复核的核验清单与推翻条件。
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纳指期货与现货指数：科技权重结构如何影响两者联动
从市值加权出发，解释纳指为何常出现指数涨、多数成分股跌，再讨论期货乘数、交割结算与基差口径，说明权重集中影响基差波动的条件，附假设算例与可推翻结论的核验清单。
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纳指期货合约乘数与报价单位：计算名义价值的常见错位
纳指期货点位常被误当美元金额。本文拆解名义价值计算所需的乘数与报价单位，用假设算例演示单位验算，说明标准与微型合约乘数不可混用，并给出读者自行核验产品规格的步骤与结论失效条件。
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股指期货交割结算方式：现金结算与最后交易日的研究含义
从结算价与最后成交价的区别切入，说明现金结算下最终结算价由产品规则决定，到期基差收敛只是有条件命题。文章给出标明假设的算例、可推翻结论的条件，以及核对时间戳、休市与换月标记的实用方法。
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德指期货盘中读数：指数点位、期货月份与欧元损益如何区分
德指盘中跳动的数字可能是指数现值、某月份期货价或欧元损益，三者口径不同。本文从报价对象与合约乘数入手，区分收益指数与价格指数的股息处理，用假设算例说明点位为何不能直接换算欧元，并给出可推翻结论的条件与读者核验清单。
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外汇盘中报价怎么读：基准货币、反向报价与交叉汇率统一口径
从一条欧元教学报价出发，说明基准货币与报价方向如何决定读数，反向报价为何取倒数，交叉汇率为何要先统一时间与方向，并用假设算例验算单位，最后区分参考汇率与可成交价。
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恒指期货盘中读数：现货指数、期货月份与结算规则的对应关系
恒指现货与期货盘中不同步，先分清指数与具体月份合约，再核对乘数、报价单位、结算规则与交易时段。文中给出基差算法、可推翻条件与读者核验清单，强调期货涨跌不是现货必然跟随的预测。