股指期货负基差(股指期货负基差程度越高,策略体系)有这几个方面原因:首先,股指期货较之期国债期货的波动幅度要大,且组合的波动率越大,组合策略的收益会越高,如果收益的大小、组合的相对应,是可参考的,有些股指期货与etf股指期货波动率水平会更高一些。其次,股指期货合约的选择合理,股指期货合约的到期日比较长,只要不触发到期日,其到期日相应较短。再者,股指期货的投资成本是比较低的,在极短时间内有可能因为标的的价格的大幅变动而面临的投资风险大,股指期货的投资成本高。

最后,股指期货作为金融期货中的一种,也是中国期货市场相对成熟的品种之一,交易成本高,所以股指期货投资本身就不是很合适。另外,股指期货手续费是双边收取的,由于开仓和平仓各收一次,所以股指期货平今仓手续费是高价的,而且日内平仓免收手续费,对于日内平仓,如果开仓时只收一次手续费,但是平仓时只收一次手续费。

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