秒的周期，42分钟的周期，1.2小时的周期，甚至26日的周期。为什么同样仓位小周期比大周期赚得更多。他们选择一个周期，在这个周期上生成一个交易方法，去实现他们交易认知和交易逻辑，这就是期货交易中周期的作用。同样的一段K线走势，你做日线可能有100个信号，但是你切换到小周期里呢。

期货同样仓位小周期是否比大周期赚得更多，为什么？

在期货交易中，如果固定仓位，那么在同一个时间段内，用一个拥有正确交易逻辑的交易系统之做测试的话，那么结果基本上都是小周期盈利大于大周期。比如，小时线大概率大于日线，而30分钟大概率大于1小时。当然，这并不是无限递增的。到了某一定的程度，收益率是开始下滑的，你用一套量化的方式去测试1分钟线，它的收益率就很难跟小时线和日线去竞争了。

因为越小的周期面对的无序走势越多，手续费压力越大。当然，这是另一个问题了。这篇文章主要解释为什么同样仓位小周期比大周期赚得更多？答案是因为小周期的交易次数更多。同样的一段K线走势，你做日线可能有100个信号，但是你切换到小周期里呢？可能就有500个信号。也就是说，在这段K线数据里，由于周期背后对数据分类方式的不同，导致了相对而言，小周期的K线里，存在着更多的交易机会。

期货交易中，如何合理利用周期？

期货市场里的周期有TICK，1,3，5,15,30分钟，1，2,4小时，还有日线，周期，月线等等。这些周期怎么来的？是软件上带的。我们设置可以通过自定义，设立任何一个周期12秒的周期，42分钟的周期，1.2小时的周期，甚至26日的周期。周期，只是对交易数据按照时间来分类而已。数据本身还是那些数据，只不过，我们观察这些数据的角度不一样而已。

一段行情，在3分钟周期显示强劲上涨，但是在日线周期里，可能只是一根下跌过程中的小阳线回调而已。不同的周期，观察K线的角度不一样，对走势的判断可能就不一样。同时，不同的周期，交易的级别也不一样。1分钟周期交易者，一般出场入场都在当日便可完成，一般止损止盈可能就几跳，但是日线周期的呢？他们的止损止盈可能就是几十跳，上百跳。

但是，这些都是交易者的主观选择。他们选择一个周期，在这个周期上生成一个交易方法，去实现他们交易认知和交易逻辑，这就是期货交易中周期的作用。你想要做短线，追求较为频繁的交易累计起收益，你就去分钟周期上选择。你想要做长线，追求大级别的趋势行情，那你就去选择日线级别的周期。因为行情走势是不确定的，是混沌的。

期货交易中，利用大小周期共振胜率真的高吗？日内适合哪几个周期来作为共振最佳呢？

这种类型的问题，真的好多。今天我来好好论证一下。首先，我写出一个，基于纯日内的交易的，量化交易策略。这一个基于螺纹钢的一分钟周期策略。这两句代码，就是日内的意思。第一句，9点05之后开始交易，日内最后一根K线**。我们先用这个策略，去测试螺纹钢期货的走势得到了一个，胜率45%，盈亏比1.65，利润35000的结果。

然后，我们给这个模型，添加大周期的过滤。我添加的过滤为当日线在20日均线之上，只做多，当日线在20日均线之下，只做空。那么，会发生哪些变化？胜率是提高了，提高了多少？1%而已。由45.6%变成了46.7%。但是，盈亏比下降了，由1.65变成了1.57。总利润呢？由35220，降低到了22200。当然，总利润的降低，并不单单是胜率和盈亏比的问题，因为我们添加了过滤，所以，总体的交易次数是降低的。

期货交易过程中，需要进行周期转换吗？

题主在问题描述中说当一小时有浮盈的时候，把周期换到日线，并且根据日线级别来交易。当然，如果亏损，就在小时周期内结束。这样符合截断亏损，让利润奔跑吗？符不符合有两点需要确认。第一点，你在日线上是否会进行趋势类型的操作。第二点，你小时线亏损虽然不转换周期，但是你怎么处理的？你是否止损了？虽然说你盈利了换了一个更大的周期，但是具体还是在于你是怎么操作的。